figarch模型论文_学术之家

住宅价格的长记忆波动特性实证分析第33-36页

关键词: 住宅价格波动长记忆 figarch模型

2012年第03期《印度洋经济体研究》

我国股市长记忆性的检验与拟合第21-25页

关键词: 长记忆

2004年第03期《宁夏师范学院学报》

基于GARCH族模型能源期货市场的动态VaR实证分析第11-18页

关键词: var figarch模型

2016年第06期《中共青岛市委党校青岛行政学院学报》

中国股市波动性过程中的长期记忆性实证研究第78-83页

关键词: 中国波动性长期记忆性股票市场分整自回归条件异方差模型 figarch模型

2004年第01期《系统工程》

上证50ETF股指期货收益率及波动性长记忆性研究第16-18页

关键词: 股指期货 figarch模型 fiegarch模型

2019年第14期《中国市场》

上海股市收益率和波动性长记忆特征实证研究第109-116页

关键词: 长期记忆 tapered对数周期图法

2005年第11期《金融研究》

中国股市存在“约瑟夫”效应吗？——对我国股票市场的实证分析第68-72页

关键词: 长记忆 arfima模型 figarch模型

2004年第05期《统计与信息论坛》

VaR估计中的模型风险——检验方法与实证研究第3-7页

关键词: 模型风险 garch 统计检验 arch类模型 var估计统计检验方法实证研究风险 figarch模型

2005年第10期《管理评论》

我国通货膨胀是长期记忆性过程吗？第3-9页

关键词: 通货膨胀长期记忆性 arfima模型 figarch模型

2007年第05期《上海经济研究》

中国股市收益及波动的ARFIMA-FIGARCH模型研究第108-112页

关键词: 中国股票市场双长记忆

2006年第03期《南方经济》

我国通货膨胀率均值过程和波动过程中的双长记忆性度量与统计检验第14-21页

关键词: 长记忆性通货膨胀不确定性 arfima模型 figarch模型 granger因果关系

2007年第07期《管理世界》

长记忆条件下我国房地产业的风险测量——基于GARCH和FIGARCH模型的动态VaR计算第132-133页

关键词: garch模型 figarch模型长记忆 var

2013年第24期

波罗的海干散货运价指数长记忆性实证分析第40-44页

关键词: bdi 长记忆性 figarch模型

2009年第01期《上海海事大学学报》

结构突变对股市收益波动性的影响——来自中国沪深股市的经验分析第38-47页

关键词: 结构突变结构突变点股市收益收益波动性波动长记忆性波动聚类性日收益率 figarch模型修正的icss算法

2013年第04期《重庆工商大学学报·社会科学版》

基于波动阶段划分的我国期铜市场长期记忆性实证研究第43-49页

关键词: 长期记忆性期铜市场 v s分析法结构转换 figarch模型

2013年第03期《成都理工大学学报·自然科学版》

股票市场波动性的分形研究第138-139页

关键词: arfima模型 figarch模型分形

2009年第07期《工业技术经济》

基于FIGARCH模型的地产股对金融股市场影响分析第154-160页

关键词: 地产股金融股 figarch模型

2013年第04期《南开管理评论》

结构突变对股市收益波动性的影响——来自中国沪深股市的经验分析第38-47页

关键词: 结构突变结构突变点股市收益收益波动性波动长记忆性波动聚类性日收益率 figarch模型修正的icss算法

2013年第04期《西部论坛》

我国短期利率序列均值过程和波动率过程的长期记忆性测度与检验第3-7页

关键词: 长期记忆性利率 arfima模型 figarch模型

2008年第06期《技术经济与管理研究》

我国短期利率序列均值过程和波动率过程的长期记忆性测度与检验第3-7页

关键词: 长期记忆性利率 arfima模型 figarch模型

2008年第06期《技术经济与管理研究》