作者：张卫国; 胡彦梅; 陈建忠中国股票市场双长记忆
摘要：与现有研究方法不同，本文通过考察Akaike、Schwarz、Shibata、Hannan-Quinn四个信息准则，建立了描述深圳股票市场收益过程和波动过程双长记忆性特征的ARFIMA-FIGARCH模型。实证分析说明采用ARFIMA（0，m，1）-FIGARCH（1，d，0）模型拟合最好。研究结果表明：深圳成分指数日收益序列无长记忆，但波动序列具有较强的长记忆特征。
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