作者：吴建民arfima模型figarch模型分形
摘要：本文运用ARFIMA模型与FIGARCH模型分别研究了收益率与收益残差的分形特性，刻画了两者的长记忆特征。通过对上证指数的实证分析表明，上证指数存在着长记忆性，2个模型的结合能很好地拟合股票价格的变化。
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《工业技术经济》（CN：22-1129/T）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《工业技术经济》宣选传党和国家的技术经济政策，开展技术经济学及区域经济学的理论研究，为建立社会主义市场经济体制，推动我国经济建设服务。内容侧重介绍现代管理方法。科学经营诀窍、改革经验、提供市场预测、新产品开发信息。供各级管理干部、经济院校师生及技术管理人员阅读。
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