作者:胡彦梅; 张卫国长记忆
摘要:应用R/S分析检验上证综指收益序列和波动序列有无长记忆特征,结果发现波动序列呈现较强的长记忆特征,而收益序列的长记忆特征比较弱.在此基础上,采用双长记忆模型进一步检验收益序列的长记忆性,选择ARMA(1,1)-FIGARCH(1,d,0)模型来拟合上证综指的动态特征.
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《宁夏师范学院学报》(CN:64-1061/G4)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《宁夏师范学院学报》其中第1、2、4、5期为社会科学内容,第3、6期为自然科学内容。以反映本校科研成果为主,兼聚全国最新研究成果,旨在活跃学术气氛、推动教学发展、蘩荣学术交流。突出师范性、民族性、地方性和学术性。
省级期刊
人气 237779 评论 36
人气 153461 评论 33
人气 151058 评论 53
人气 121777 评论 54