时变copula论文_学术之家

沪深股市与港市之间的相关性与溢出效应——基于深港通视角第114-118页

关键词: 深港通风险溢出

2020年第02期《市场周刊》

基于极值理论的金融风险相依关系度量及应用研究第55-63页

关键词: 时变copula 风险相关性

2018年第05期《兰州财经大学学报》

基于Copula的工程项目风险分析第110-111页

关键词: 投资风险 var 时变copula 风险管理对策

2009年第10期《煤炭技术》

沪深300股指期货与现货尾部相依结构研究——基于Copula模型第67-67页

关键词: copula模型金融感染时变copula 股指期货

2016年第22期《财讯》

基于时变ARMA-EGARCH-Copula模型的投资者情绪与股市收益动态相关结构分析第126-133页

关键词: 投资者情绪动态相关结构时变copula

2018年第02期《青岛大学学报·工程技术版》

中国经济政策不确定性与亚洲股市的动态关系——基于时变Copula模型的分析第103-114页

关键词: 经济政策不确定性亚洲股市时变copula

2018年第07期《投资研究》

沪、港股市联动与风险溢出效应研究——基于沪港通实施前后对比分析第70-80页

关键词: 沪港通股市联动风险溢出

2017年第10期《上海金融》

随机冲击下多相关退化的竞争失效可靠性模型第227-235页

关键词: 随机冲击多退化路径竞争失效时变copula

2019年第06期《重庆理工大学学报·自然科学》

商业银行多层网络结构对系统性风险影响研究第77-84页

关键词: 多层网络系统性风险网络中心性

2019年第04期《东南大学学报·哲学社会科学版》

中国银行业系统性风险的度量和影响因素研究第143-150页

关键词: 银行业系统性风险时间截面维度

2018年第05期《经济经纬》

基于贝叶斯方法与时变Copula模型的基金风险的度量第63-68页

关键词: 贝叶斯时变copula mcmc var

2018年第01期《财经理论与实践》

商业银行系统性风险溢出效应研究:条件风险价值估计与系统性风险贡献度测量第37-51页

关键词: 系统性风险溢出效应商业银行

2018年第12期《中央财经大学学报》

指数分布下的信用风险传染效应——基于时变Copula的实证分析第213-218页

关键词: 传染效应信用风险时变copula

2018年第09期《时代金融》

基于时变Copula的我国股票市场联动性研究第109-112页

关键词: 时变copula 股票市场联动性分析

2011年第08期《商业经济》

股指期货与现货市场的风险溢出研究第52-65页

关键词: 股指期货风险溢出时变copula covar

2017年第08期《财贸经济》

基于时变Copula的宏观经济和股票市场波动关系第9-16页

关键词: 宏观经济股票市场时变copula ica

2016年第11期《系统工程》

基于时变SJC-Copula对商品期货市场间风险传染的探究第36-43页

关键词: 商品期货时变copula 风险传染尾部相关性

2017年第07期《数学的实践与认识》

我国保险业系统性风险溢出效应研究*——基于时变Copula-CoVaR模型第14-24页

关键词: 保险市场系统性金融风险压力测试 covar模型

2017年第02期《南方金融》

基于时变Copula方法的股票收益率相关性研究第32-34页

关键词: 时变copula 尾部相关性 aic准则 bic准则

2016年第21期《价值工程》

基于价格收益视角的房地产业与银行业风险溢出效应研究第120-125页

关键词: 价格收益风险溢出

2016年第07期《求索》