期权定价论文_学术之家

跳幅度为常数的跳-扩散模型的校正第81-87页

关键词: 有限差分法非线性最小二乘法期权定价

2019年第05期《西安邮电大学学报》

具有随机执行时刻的广义复合期权定价第79-87页

关键词: 广义复合期权期权定价期权性质带门限的广义复合期权

2020年第01期《应用数学学报》

房地产开发中的融资和放弃期权研究第52-53页

关键词: 实物期权房地产开发融资 black 期权定价期权理论经济学家基础价格资产

2006年第09期《中国房地产》

谈期权理论的现实应用第27-29页

关键词: 期权定价金融期权实物期权

2005年第01期《东北亚经济研究》

广义δ规避策略下的两值期权定价研究第18-27页

关键词: 期权定价残差风险交易频率

2016年第01期《数学建模及其应用》

次分数跳-扩散环境下最值期权定价第80-86页

关键词: 随机分析最值期权保险精算方法期权定价

2019年第05期《四川理工学院学报》

使用粒子群算法解决期权定价模型参数校准问题--以heston模型为例第34-46页

关键词: heston模型粒子群算法参数估计期权定价

2019年第12期《科学决策》

基于Heston模型的期权定价与波动率建模——以上证50ETF期权为例第35-35页

关键词: 期权定价 heston模型随机波动率模型上证50etf期权隐含波动率

2019年第31期《中国市场》

面向违约风险的商业银行存款担保费率实物期权定价模型第1068-1077页

关键词: 期权定价抵押比例波动率实物期权看跌期权

2019年第07期《系统科学与数学》

基于局部波动率模型的上证50ETF期权定价研究第2487-2501页

关键词: 期权定价隐含波动率局部波动率模型参数估计

2019年第10期《系统工程理论与实践》

时变风险厌恶下的期权定价--基于上证50ETF期权的实证研究第11-22页

关键词: 期权定价时变风险厌恶双因子非仿射随机波动率上证50etf期权连续粒子滤波

2019年第11期《中国管理科学》

考虑跳跃波动与符号跳跃的50ETF期权定价研究第28-36页

关键词: 期权定价高频数据跳跃波动符号跳跃蒙特卡洛模拟

2019年第09期《管理评论》

非线性Black-Scholes期权定价模型的数值模拟第12-16页

关键词: 期权定价有限差分法牛顿迭代法隐式euler方法

2016年第01期《湖南理工学院学报·自然科学版》

求解Merton跳扩散模型的隐显BDF2方法第1-6页

关键词: merton跳扩散模型期权定价有限差分法二阶变步长隐显bdf方法

2018年第01期《湖南理工学院学报·自然科学版》

金融物理的若干基本问题与研究进展（Ⅰ）——价格的统计分析与价格涨落的随机过程模型第28-33页

关键词: 金融物理金融分析物理模型金融工程统计分析 levy分布规律金融服务朗之万方程股价方程期权定价布朗运动模型价格标度律多重分形序列分析法

2004年第01期《物理》

基于神经网络方法的期权定价研究第49-53页

关键词: 期权定价 bp神经网络

2009年第05期《中南财经政法大学研究生学报》

上证50ETF期权定价第220-220页

关键词: heston模型随机波动率期权定价

2018年第15期《纳税》

基于期权理论的寿险费率定价研究第45-49页

关键词: 触灭期权数字期权期权定价人寿保险保费定价

2009年第01期《山东英才学院学报》

基于二叉树模型的期权定价的实证研究第98-99页

关键词: 期权定价二叉树模型 excel软件

2012年第06期《社会科学动态》

基于BS和CEV模型的对于埃奇沃斯展式近似法的期权定价测试第17-18页

关键词: 期权定价 bs模型 cev模型埃奇沃斯展式的近似法

2011年第02期《社会科学动态》