作者：陈迎姿; 王晚生期权定价有限差分法牛顿迭代法隐式euler方法
摘要：Black-Scholes期权定价方程是现代金融理论最大的成就之一，随着期权市场的快速发展，对期权定价理论的研究由线性转变为非线性．本文利用牛顿迭代法直接解由隐式Euler方法及有限差分法离散所得的非线性代数方程组．通过MATLAB编写相应的程序，并对不同网格下求得的数值解进行对比，结果表明该方法是无条件稳定的和收敛的．
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