作者:吴致中期权定价heston模型随机波动率模型上证50etf期权隐含波动率
摘要:文章首先回顾期权定价方法的经典模型及发展过程;其次,介绍了Heston模型的欧式期权半显式解的形式;再次,实证部分对象为上证50ETF期权,使用了LM算法对Heston模型进行参数估计,并评估了该模型的隐含波动率拟合情况;最后,对Heston模型研究的进一步发展进行了展望。
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