均值方差模型论文

基于均值方差模型的柔性资源投资组合策略第82-86页

关键词: 需求响应负荷聚合商均值方差模型最小化风险投资组合方法

2019年第05期《现代电力》

不考虑交易费用的组合证券投资优化模型第227-229页

关键词: 组合证券投资交易费用均值方差模型证券组合投资优化模型规划方式双目标赋权

2004年第03期《中国计量大学学报》

黄金在我国市场环境下的资产配置价值第14-16页

关键词: 黄金资产配置避险均值方差模型

2019年第27期《财讯》

双资产最优投资组合第92-93页

关键词: 均值方差模型期望波动率有效前沿

2017年第22期

行业税负率峰值测算中异常数据的剔除第34-35页

关键词: 行业税负率峰值税源监控异常数据纳税评估测算方法均值方差模型

2004年第06期《山西财政税务专科学校学报》

一个推广的半绝对离差证券组合投资模型第57-61页

关键词: 证券组合投资模型随机占优均值方差模型 ssd准则半绝对离差模型

2004年第03期《系统工程》

组合相关性和集中度约束的信贷结构优化研究第40-43页

关键词: 组合相关性集中度 raroc 均值方差模型

2019年第02期《农村金融研究》

基于AMA的均值—方差模型在大类资产配置中的应用第59-60页

关键词: 均值方差模型考夫曼自适应移动平均线大类资产配置

2017年第28期《中国市场》

基于MVC框架的个人资产配置研究第31-33页

关键词: 个人资产配置均值方差模型 mvc框架风险态度风险能力

2019年第11期《中国市场》

自融资均值方差投资组合模型的旋转算法第98-103页

关键词: 自融资投资组合均值方差模型凸二次规划旋转算法

2004年第06期《系统工程理论与实践》

H值意义下不允许卖空时优良证券组的筛选第166-169页

关键词: h值可行证券组市场指数模型均值方差模型

2007年第02期《上海工程技术大学学报》

基于Markowitz和VaR模型的股指期货风险预警第67-70页

关键词: 股指期货风险控制投资组合均值方差模型风险值

2007年第01期《上海电机学院学报》

证券投资组合理论和投资风险成因理论研究第21-22页

关键词: 均值方差模型投资组合系统风险非系统风险资本资产定价模型

2006年第11期《统计教育》

绝对离差风险测度模型与均值方差模型的比较研究第102-109页

关键词: 风险测度绝对离差模型均值方差模型

2006年第11期《南方经济》

基于均值方差模型的最优巨灾保险计划第632-635页

关键词: 均值方差模型最优保险巨灾期权再保险

2006年第04期《上海交通大学学报》

H值意义下优良证券组合的筛选第92-97页

关键词: h值证券组合市场指数模型均值方差模型

2007年第05期《华东师范大学学报·哲学社会科学版》

跟踪误差多因素投资组合决策模型第59-62页

关键词: 跟踪误差超额收益均值方差模型多因素模型投资组合

2006年第11期《管理评论》

基于公司指标下的最优投资组合实证分析第389-390页

关键词: 最优投资组合均值方差模型公司基本特性指标股票预选策略

2009年第04期《内蒙古科技大学学报》

单指数模型在基金投资组合中的应用第33-34页

关键词: 基金投资组合单指数模型均值方差模型

2009年第1X期《经营管理者》

个人外汇市场最优组合研究——基于Markowitz均值方差组合模型第54-56页

关键词: 个人外汇市场投资渠道投资组合均值方差模型

2013年第03期《湖南广播电视大学学报》