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绝对离差风险测度模型与均值方差模型的比较研究

作者:温镇西; 毕秋香风险测度绝对离差模型均值方差模型

摘要:本文将绝对离差风险测度模型与马科维兹均值方差模型进行比较研究。分析它们之间的关系及各自的优越性;通过引入两种模型的估计误差、两种模型估计错误的机会成本等概念.在小样本股票组合下,比较了两种风险测度模型的有效边界、两种风险测度模型产生估计误差的大小以及产生估计错误的机会成本大小等。研究结果表明,在不同的股票组合样本大小下.两模型的性质和各自的优势会有一定的差异。

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南方经济

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