作者:陈铁英; 张忠桢自融资投资组合均值方差模型凸二次规划旋转算法
摘要:将自融资投资组合问题用一个以极小化方差风险为目标的凸二次规划表示,用线性不等式组的一种旋转算法解其库恩塔克条件的线性部分并使互补松弛条件得以满足.
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