作者：邵景钰; 吴俊达; 杨帆个人资产配置均值方差模型mvc框架风险态度风险能力
摘要：文章通过改进均值方差模型进行个人资产最优配置的模拟。不同于一般均值方差模型中的最小方差问题,我们考虑了交易成本的因素,使得一般Lagrange乘子方法不适应。通过收集到的用户数据和市场数据,结合改进后的均值方差个人资产配置模型,通过建立MVC框架计算出适合用户个性的资产配置方案。该软件对模型的求解采用了与Lingo软件对接的方法,通过引用Lingo9.0提供的Lingd90.bas头文件模块,调用Lingd90.dll即Lingo核心计算引擎的动态链接库,以Lingd90.bas中函数原型中定义的方式可完成VB和Lingo的内存指针传递。结合风险态度、风险能力得分情况,结合实时数据,产生可视化描述和报表供用户参考。
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