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中日证券市场几个重要问题的比较研究第1-8页
关键词: 证券市场  时间序列数据挖掘  garch模型族  周内效应  
2009年第03期 《财务与金融》
生猪市场价格波动特征及政策效应第53-60页
关键词: 生猪市场价格  garch模型族  政策效应  
2017年第05期 《商学研究》
基于GARCH模型族的中国股市波动率检测第31-37页
关键词: 股票指数  波动性  garch模型族  arch效应  不对称性  
2018年第06期 《武陵学刊》
基于ARFIMA-GARCH模型族的黄金价格预测分析第42-44页
关键词: 长记忆性  hurst指数  
2018年第05期 《电子商务》
世界债务危机下的人民币汇率变化趋势研究——以GARCH模型族为分析基础第9-12页
关键词: 汇率  金融时间序列  garch模型族  
2013年第01期 《经济论坛》
中国股市波动性研究第40-43页
关键词: 中国股市  波动率  garch模型族  
2004年第05期 《统计与信息论坛》
基于GARCH模型族对上证指数波动性的实证分析第29-31页
关键词: 上证指数  garch模型族  杠杆效应  波动性  实证分析  
2013年第14期 《商业经济》
基于GARCH模型族对波动率预测的实证研究——以上证综指为例第62-63页
关键词: 波动率预测  已实现波动率  garch模型族  高频数据  
2018年第09期 《知识经济》
基于VaR方法和GARCH模型族的上证综指实证分析第9-13页
关键词: garch模型族  var方法  股市收益率  
2016年第02期 《宁波工程学院学报》
基于结构转换PTTGARCH模型沪深股市波动率的估计第2205-2215页
关键词: garch模型族  pttgarch模型  马尔可夫结构转换  波动率  
2016年第09期 《系统工程理论与实践》
GARCH模型在股票市场风险计量中的应用第91-93页
关键词: var  garch模型族  收益率  波动性  
2006年第02期 《数学理论与应用》
中国股票市场非线性预测模型研究第31-33页
关键词: 中国股市  上证综指  深证成指  波动率  garch模型族  
2006年第12S期 《内蒙古科技与经济》
基于GARCH模型族的上海股市波动性分析第81-83页
关键词: 上证综合指数  波动性  garch模型族  
2007年第03期 《经济研究导刊》
沪市股指收益率及波动性的实证分析第30-31页
关键词: 上证综指  收益率  波动性  garch模型族  
2007年第8X期 《时代金融》
GARCH模型族在沪深300中的比较研究第334-335页
关键词: garch模型族  沪深300  预测  
2012年第01期 《佳木斯职业学院学报》
基于GARCH模型族的沪深300波动研究第112-113页
关键词: 沪深300指数  波动性  garch模型族  
2013年第7X期 《中国商论》
时间序列建模在商业指数分析中的实证研究第178-179页
关键词: arma模型  garch模型族  商业指数  预测分析  
2013年第8X期 《中国商论》
基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析第142-145页
关键词: 豆粕期货  风险价值  广义误差分布  
2013年第03期 《甘肃科学学报》
基于GARCH族模型的上证综合指数波动性分析第184-185页
关键词: 上证综合指数  波动性  garch模型族  
2011年第9X期 《经营管理者》
GARCH模型族在沪深300中的比较研究第334-335页
关键词: garch模型族  沪深300  预测  
2012年第01期 《佳木斯教育学院学报》
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