作者:刘慧媛; 邹捷中vargarch模型族收益率波动性
摘要:本文以上证综指的日收益率为研究对象,运用GARCH模型簇分析上海股市日收益率波动的条件异方差性,计算每天的VaR值,实证研究表明,GARCH模型的VaR计算方法对我国股市风险的管理有较好的效果。
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《数学理论与应用》(CN:43-1334/O1)是一本有较高学术价值的大型季刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《数学理论与应用》办刊宗旨:发表数学研究成果,促进学术交流。
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