作者：谷岭上证综合指数波动性garch模型族
摘要：以上证综合指数为研究对象，采用GARCH模型族对2000-2006年中国上海股票市场的波动情况进行了实证分析。研究表明，上海股市具有明显的ARCH效应，股指收益率具有显著的“尖峰厚尾”特点，存在波动的集群性，市场“杠杆效应”显著，期望收益与期望风险之间存在正相关关系。
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