作者：李访宁; 王志; 贺展garch模型族var方法股市收益率
摘要：在三种GARCH模型下,本文分析比较了上证综指在服从正态分布,分布和GED分布下的Va R值。分析显示,GED分布情形下可以较为准确地刻画股市收益率的尖峰厚尾现象,EGARCH和PGARCH模型能够更好地刻画股票的波动规律。
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《宁波工程学院学报》（季刊）创刊于1989年，由宁波市政府主管，宁波工程学院主办，CN刊号为：33-1332/Z，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《宁波工程学院学报》主要刊登人文社会科学和自然科学学术理论与应用研究成果。
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