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人民币汇率的双成分混合波动率模型
第91-105页
关键词: 已实现波动率 汇率 人工神经网络 成分garch h p滤波器
2019年第11期
《管理科学学报》
基于复合分位数回归的创业板“已实现”波动分析
第28-31页
关键词: egarch模型 复合分位数回归 分位数回归 已实现波动率 高频数据
2019年第22期
《金融经济》
基于高维波动率网络模型的股票市场风险特征研究
第58-73页
关键词: 高维波动率网络模型 互信息 已实现波动率 金融风险管理
2019年第10期
《统计研究》
我国上市商业银行股票日收益风险价值研究——基于AR、HAR和MIDAS模型的分析
第89-103页
关键词: 已实现波动率 var har midas
2013年第03期
《金融监管研究》
基于
已实现波动率
的ARFIMA模型在股指期货高频数据中的实证研究
第49-53页
关键词: arfima模型 高频数据 已实现波动率 预测
2016年第09期
《中国国际财经》
基于
已实现波动率
的ARFIMA模型在股指期货高频数据中的实证研究
第38-42页
关键词: arftma模型 高频数据 已实现波动率 预测
2017年第03期
《中国国际财经》
基于
已实现波动率
的ARFIMA模型在股指期货高频数据中的实证研究
第87-91页
关键词: arfima模型 高频数据 已实现波动率 预测
2016年第20期
《中国国际财经》
波动率度量方法的比较分析——基于LHAR-RV-EVT风险管理
第43-56页
关键词: 已实现波动率 var 极值理论 风险管理 金融风险 上证指数 波动率度量方法
2013年第06期
《南京审计大学学报》
投资者情绪、美股波动对A股市场波动率影响--基于TVP-VAR模型
第104-113页
关键词: 投资者情绪 已实现波动率
2019年第01期
《东方论坛》
沪深300波动率预测模型研究:基于中国股票和期货市场高频数据分析
第88-96页
关键词: 已实现波动率 波动预测 arfima mcs检验
2017年第04期
《广义虚拟经济研究》
国际投资者关注中国宏观经济信息吗
第60-68页
关键词: 股票市场 已实现波动率 意外冲击
2018年第08期
《当代财经》
基于
已实现波动率
的50ETF期权定价研究
第148-160页
关键词: 期权定价 已实现波动率 异质自回归伽马模型 异质杠杆 已实现半差 50etf
2019年第03期
《管理科学》
“坏”跳跃、“好”跳跃与高频波动率预测
第3-16页
关键词: 波动率预测 已实现波动率 股市高频数据
2018年第06期
《管理科学》
金融高频数据跳跃波动研究——基于大数据核函数支持向量机的方法
第23-30页
关键词: 已实现波动率 支持向量机 短期预测 核函数
2018年第09期
《统计与信息论坛》
波动率合格变量的必要条件及其非参数检验
第43-48页
关键词: 波动率 已实现波动率 高频数据
2018年第10期
《统计与信息论坛》
非线性GARCH族的模型平均估计方法
第119-128页
关键词: 模型平均 非线性garch族 渐近最优性 已实现波动率
2018年第05期
《统计研究》
基于HAR-RV模型对我国沪深300指数的波动率研究
第98-100页
关键词: 已实现波动率 异质市场
2018年第36期
《现代商业》
基于高频交易数据的波动率及量化交易研究
第85-88页
关键词: 已实现波动率 var
2019年第09期
《现代商业》
上证180指数
已实现波动率
测度与特性分析——基于股改前后数据的对比
第102-105页
关键词: 股权分置 已实现波动率 高频估计 特性
2011年第12期
《经济论坛》
利用已实现极差预测市场波动率——基于ARFIMA-Realized GARCH模型的实证研究
第73-76页
关键词: 波动率 长记忆性 已实现极差 已实现波动率 mcs
2018年第01期
《经济论坛》
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