作者：杨若一; 胡冰霜arfima模型高频数据已实现波动率预测
摘要：本文利用连续的股指期货指数5分钟高频数据，基于”已实现”波动率进行实证研究，结果表明股指期货”已实现”波动率序列的分布是非正态分布且具有长记忆性，最后建立ARFIMA模型，并对波动率进行预测，预测平均误差7．20％。
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