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基于GARCH族类模型的开放式基金收益率风险分析
第108-114页
关键词: 开放式基金 var值 garch族类模型 分位数回归
2019年第24期
《数学的实践与认识》
不同类型商业银行利率风险的实证研究——基于银行间同业拆借利率视角
第27-38页
关键词: 利率市场化 利率风险 garch族模型 var值
2015年第11期
《金融监管研究》
基于QR-t-GARCH(1,1)模型沪深指数收益率风险度量的研究
第533-543页
关键词: 沪深综合指数收益率 var值 分位数回归
2018年第03期
《数理统计与管理》
VaR的含义与应用
第12-13页
关键词: var值 投资组合 市场风险 金融资产 市场波动 置信水平 监管体制
2006年第05期
《农村金融研究》
极值风险E—VaR及深圳成指实证研究
第16-24页
关键词: 实证研究 深圳 风险 极值 中国股票市场 政策性调整 var模型 中国股市 var值 置信水平 度量方法 置信区间 市场条件 极端 高估 新兴 满意
2005年第06期
《管理评论》
基于Var的互联网货币市场基金收益分析
第142-143页
关键词: 互联网货币市场基金 基金收益 收益均值 var值
2017年第25期
《管理观察》
基于AR(2)-GARCH模型的利率风险管理研究——以招商银行为例
第146-148页
关键词: 利率风险管理 arch效应 var值 garch模型
2017年第02期
《中国商贸》
基于AR(2)-GARCH模型的利率风险管理研究——以招商银行为例
第146-148页
关键词: 利率风险管理 arch效应 var值 garch模型
2017年第02期
《中国商论》
基于小波分析股市高频数据的流动性风险研究
第107-108页
关键词: 流动性风险 高频数据 小波分解 garch模型 var值
2016年第10期
《北方经贸》
上市公司不同并购类型风险与绩效的实证研究
第66-70页
关键词: var值 横向并购 纵向并购 混合并购 并购绩效
2007年第02期
《财经理论与实践》
基于VaR方法的商业银行信用风险的探究
第-页
关键词: var方法 商业银行信用风险 探究 based bank credit risk 银行信用风险管理 creditmetrics 信用风险模型 管理的核心 风险的度量 统计方法 实证分析 var值 修正 问题
2010年第04期
《现代经济信息》
基于Copula-CvaR的寿险资金投资风险研究
第68-69页
关键词: copula函数 var值 cvar值 寿险 投资组合
2011年第07期
《合作经济与科技》
商业银行市场风险管理系统计算引擎的研究
第67-67页
关键词: var值 风险因子 riskmetrics方法 波动卒
2009年第26期
《经济技术协作信息》
基于VaR-EGARCH(1,1)-GED的商业银行汇率风险度量研究
第-页
关键词: 商业银行 人民币汇率 汇率风险 外汇风险 日对数收益率 美元 var值 置信水平 模型 计算 汇率波动 风险头寸 本文使用 预测 问题 实证 建模 计量
2011年第02期
《中国商界》
基于Credit Metrics模型的汽车消费贷款业务信用风险管理分析
第49-52页
关键词: 汽车消费贷款 credit metrics模型 var值 信用风险管理
2008年第03期
《消费经济》
风险价值(VaR)计算方法的实证分析
第83-87页
关键词: 历史模拟法 蒙特卡罗法 var值 上证综合指数
2013年第04期
《北京信息科技大学学报·自然科学版》
基于GARCH族模型对H股指数期货的VaR与CVaR值的实证研究
第30-34页
关键词: var值 cvar值 garch族模型
2010年第03期
《金融理论与教学》
基于GARCH族模型对H股指数期货的VaR与CVaR值的实证研究
第69-72页
关键词: var值 cvar值 garch族模型
2010年第06期
《金融发展研究》
商业银行市场风险管理概述
第107-108页
关键词: 市场风险 敏感度 var值
2009年第11期
《大众商务》
基于VaR值的TOPSIS法对风险投资项目比选的决策研究
第33-34页
关键词: 风险投资项目 topsis法 中国新技术创业投资公司 var值 决策 风险投资机构 风险投资业 机构数量
2009年第33期
《商场现代化》
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