作者：黄大山; 刘明军; 卢祖帝实证研究深圳风险极值中国股票市场政策性调整var模型中国股市var值置信水平度量方法置信区间市场条件极端高估新兴满意
摘要：由于极端事件及政策性调整,中国股市出现了剧烈波动.鉴于当前各种VaR模型在较高置信水平时(≥0.99)会高估或低估VaR值,本文提出把E-VaR作为一种辅助的VaR度量方法,对新兴的中国股票市场进行风险调控与度量.通过POT方法建模与Boostrap模拟参数置信区间检验,深圳成指的实证结果表明,在极端市场条件下,E-VaR是令人满意的.
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