上证基金指数论文

基于EGARCH模型的我国基金市场的波动性分析第88-89页

关键词: 上证基金指数深市基金指数 egarch模型

2017年第06期《全国流通经济》

论我国股票市场与基金市场的联动关系第5-7页

关键词: 上证综合指数上证基金指数联动关系协整理论 granger因果关系检验

2010年第10期《经济论坛》

基于EGARCH模型的我国基金市场的波动性分析第88-89页

关键词: 上证基金指数深市基金指数 egarch模型

2017年第06期《全国商情》

ARIMA模型在基金指数预测中的应用第12-13页

关键词: arima 上证基金指数时间序列预测

2007年第07期《统计教育》

证券投资基金对股市影响的分析——基于沪市的实证研究第91-93页

关键词: 上证综合指数上证基金指数单位根检验 eg协整检验 granger因果检验 arch模型族

2010年第02期

上证基金指数波动结构分解与短期预测：基于EEMD模型第80-85页

关键词: 证券市场集成经验模态分解本征模态函数支持向量机上证基金指数 ensemble empirical mode decomposition intrinsic function support vector machine

2014年第01期《金融理论与实践》

基于ARCH—M模型上证基金指数收益性与波动性的实证分析第34-37页

关键词: 上证基金指数波动性杠杆效应

2009年第09期《统计教育》