作者：蒋涛; 吴俊芳arima上证基金指数时间序列预测
摘要：本文采用自回归移动平均模型（AKIMA）．选取上证基金指数2005年6月1日至2006年5月31日共238个交易日的数据进行了实证分析，结果显示，与传统时间序列方法相比AKIAM（2，1，5）模型对上证基金指数具有更好的预测效果，可为投资者的决策提供较准确的依据。
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