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带止损条件的配对交易最优阈值第1117-1141页
关键词: 配对交易  几何布朗运动  hjb方程  最优停时  参数相依性  
2019年第07期 《系统科学与数学》
“两融”背景下跨行业股票协整配对交易策略的研究第38-39页
关键词: 配对交易  协整  跨行业  量化交易  
2019年第11期 《科技经济市场》
基于多因子资产定价模型的A股市场配对交易策略研究第36-42页
关键词: 配对交易  统计套利  多因子资产定价模型  协整模型  
2018年第06期 《金融理论探索》
基于优化的仓位配比的基金配对交易研究第27-33页
关键词: 基金  配对交易  配对比率  量化投资  交易策略  
2017年第05期 《金融理论探索》
基于AdaBoost-ElasticNet的套利算法第85-90页
关键词: 计量学  套利  配对交易  adaboost算法  
2019年第01期 《中国计量大学学报》
基于深度学习的配对交易策略第247-252页
关键词: 量化交易  配对交易  深度学习  栈式自动编码器  a股市场  
2017年第06期 《科技创新导报》
配对交易在股票市场中的表现第35-37页
关键词: 股票市场  熊市  牛市  对冲策略  配对交易  
2017年第3X期 《智富时代》
融资融券标的证券配对交易策略研究——基于协整理论与GARCH模型第150-150页
关键词: 统计套利  配对交易  协整  garch模型  
2018年第11X期
基于协整方法的ETF与股指期货配对交易研究第146-152页
关键词: 配对交易  协整  股指期货  
2018年第06期 《甘肃科学学报》
中小板ETF与创业板ETF的统计套利探析第17-23页
关键词: etf  统计套利  配对交易  
2017年第03期 《福建金融管理干部学院学报》
基于OU过程的商品期货市场配对交易策略第52-60页
关键词: 期货市场  商品期货  配对交易  套利交易  有效市场假说  
2018年第03期 《南方金融》
中美股市跨市场配对交易实证分析第26-30页
关键词: 量化投资  配对交易  算法交易  中美金融市场联动  
2019年第08期 《上海金融》
基于协整的商品期货配对交易策略研究第75-78页
关键词: 配对交易  商品期货  协整  量化策略  
2019年第09期 《中国物价》
“两融”背景下证券配对交易投资组合的策略研究第118-121页
关键词: 配对交易  投资组合  价格距离  融资融券  
2017年第11期 《价格理论与实践》
基于协整的多股票配对交易方法第323-326页
关键词: 协整  相关系数  均值回归  配对交易  
2018年第04期 《湖北大学学报·哲学社会科学版》
基于O-U过程的基金配对资产动态管理策略研究第23-35页
关键词: 配对交易  资产管理  随机控制  hjb方程  
2019年第06期 《管理评论》
基于协整方法的量化投资策略——以虚拟货币配对交易为例第90-96页
关键词: 配对交易  虚拟货币  量化投资  协整  
2019年第02期 《山东青年政治学院学报》
配对交易策略研究第145-146页
关键词: 配对交易  可配对系数  协整关系  统计套利  
2018年第03期 《时代金融》
融资融券背景下我国ETF配对交易策略研究第168-169页
关键词: 融资融券  配对交易  etf  
2018年第35期 《时代金融》
基于协整方法的股票配对交易策略研究第214-215页
关键词: 融资融券  协整  配对交易  
2018年第29期 《时代金融》
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