作者:蒋苏玥配对交易协整跨行业量化交易
摘要:"两融"的正式启动标志着国内A股做空时代的来临,为配对交易提供必要的市场环境。本文将A股中不同行业的股票构成股票池,通过协整检验找出配对对象。加入止损进行策略优化,使得回撤降低,收益率提高。实证表明,跨行业股票可以进行配对交易,收益率也十分可观。并且该策略可以克服行业周期的问题,抓住股票主升浪。
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《科技经济市场》(CN:36-1122/N)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《科技经济市场》办刊宗旨为:聚焦中外高新技术前沿动态,促进高新技术产业化发展方向;以市场需求为导向,以高新科技资讯为依托,以平面交流为手段,努力为促进我国技术交流与发展。
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