作者：徐杰; 周志中量化投资配对交易算法交易中美金融市场联动
摘要：量化交易的核心思想是用数学模型替代主观判断,通过挖掘历史数据,来开发一套正期望值的交易信号系统,配对交易是典型的量化交易策略。配对交易是基于统计套利,利用了两个资产的短暂价格偏离,进行风险对冲以获取两个资产的Alpha收益。由于中美经济关联度很大,两国股市间存在着联动性,基于此,本文根据配对交易的思想在中美股市进行跨市场交易。本论文贡献在于提出了以往甚少研究的跨市场配对交易策略,并通过实证研究证明了该策略具有一定的有效性。
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