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基于单因素利率期限结构模型的中国国债市场利率行为研究第46-48页
关键词: 利率期限结构模型  高斯估计法  国债市场  
2005年第04期 《科技与管理》
利率期限结构模型第87-98页
关键词: 利率期限结构模型  波动率  债券价格  收益率曲线  远期利率  
2018年第04期 《经济资料译丛》
论现代利率期限结构模型研究的新发展及其在我国的应用第61-67页
关键词: 利率期限结构模型  一般均衡模型  无套利模型  利率体系  经济学  
2004年第10期 《国际金融研究》
关于制度转换Vasicek利率期限结构模型第798-803页
关键词: 利率期限结构模型  制度转换  vasicek模型  极大似然估计法  
2004年第09期 《科学技术与工程》
利率期限结构转换模型及实证分析第201-203页
关键词: 条件异方差  利率期限结构模型  garch模型  极大似然估计  
2004年第03期 《纺织高校基础科学学报》
理性预期还是适应性预期：基于同业拆借市场的检验第75-81页
关键词: 市场预期假设  利率期限结构模型  理性预期  适应性预期  
2013年第01期
中国银行间债券市场国债回购利率随机行为的实证研究第62-66页
关键词: 条件波动性  利率期限结构模型  回购利率  
2004年第06期 《管理科学》
基于影子利率期限结构的货币政策效应分析第28-36页
关键词: 影子利率  利率期限结构模型  货币政策  
2017年第07期 《统计研究》
中国超长期国债的相对流动性溢价与收益率曲线的结构性建模第17-31页
关键词: 超长期国债  流动性  利率期限结构模型  
2017年第04期 《金融研究》
住房抵押贷款支持证券定价方法研究第71-74页
关键词: 住房抵押贷款支持证券  利率期限结构模型  提前清偿模型  
2006年第05期 《消费经济》
基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析第78-82页
关键词: 利率期限结构模型  无违约利率期限结构  可转换债券定价  歌华转债  
2006年第02期 《管理科学》
关于货币市场结构转换利率期限结构的实证研究第22-28页
关键词: 结构转换  利率期限结构模型  广义矩估计  利率  货币市场  结构模型  转换效应  
2006年第01期 《数学的实践与认识》
利率期限结构模型的比较与实证分析第4869-4872页
关键词: 利率期限结构模型  极大似然估计  回购利率  
2009年第16期 《科学技术与工程》
基于Vasicek和CIR模型的SHIBOR期限结构实证分析第44-48页
关键词: 利率期限结构模型  极大似然估计  无损卡尔曼滤波  上海银行间同业拆借利率  
2009年第06期 《统计与信息论坛》
上海银行间同业拆放利率VaR的有效性研究第110-122页
关键词: 上海银行间同业拆放利率  在险价值  广义误差分布  利率期限结构模型  
2009年第09期 《金融研究》
基于EKF与UKF的利率期限结构模型估计及对比第344-349页
关键词: 利率期限结构模型  参数估计  扩展卡尔曼滤波  无损卡尔曼滤波  遗传算法  
2009年第03期 《系统管理学报》
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