作者：Oldrich; Alfons; VASICEK; 牛霖琳利率期限结构模型波动率债券价格收益率曲线远期利率
摘要：1.引言利率是时间和期限(距离到期日的时间长度)的函数。作为时间的函数,利率表现为随机过程(见图1)。利率作为期限的函数,在某一个时点,不同期限的利率在一起组成利率期限结构,也叫做收益率曲线(yield curve)。利率期限结构模型将不同期限的利率随时间的变动用一个联合的随机过程刻画(见图2)。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《经济资料译丛》（CN：35-1021/F）是一本有较高学术价值的大型季刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《经济资料译丛》根据我国20世纪70年代末以来改革开放、经济建设以及高等院校教学和学术研究的需要，有选择地将国外－－特别是发达国家在经济学、管理学以及相关学科的最新科研成果以及在国外经济、管理类权威期刊上的学术论文，翻译成中文，介绍给国内高等院校的师生、研究机构的科研人员、有关部门的政府官员以及外经贸企业的高层管理人员，供他们在教学、科研、制...
省级期刊
人气 653414 评论 60
人气 612450 评论 33
部级期刊
人气 517820 评论 78
人气 474563 评论 78
