跨期套利论文_学术之家

正向跨期套利降低采购成本第100-101页

关键词: 采购成本跨期套利国家电网公司加工生产总经理电缆厂铝价中标

2008年第04期《经理人》

基于协整理论的沪深300股指期货跨期套利研究第198-202页

关键词: 股指期货跨期套利 garch模型

2011年第02期《中国计量大学学报》

GARCH族模型在期货跨期套利中的比较研究第96-102页

关键词: 证券市场 garch模型商品期货跨期套利

2018年第01期《金融理论与实践》

股指期货跨期套利自适应机制理论与实证——基于沪深300股指期货高频数据的证据第102-111页

关键词: 股指期货跨期套利缓冲止损

2018年第11期《华东经济管理》

跨期套利交易的时机选择第34-35页

关键词: 跨期套利交易商品牛市合约获利熊市归类同一手段

2004年第10期《黑龙江金融》

大豆跨期套利实战分析第28-30页

关键词: 跨期套利法宝投资者实战大豆品种上期

2005年第02期《大众理财顾问》

浅析期货交易的常用手段第56-57页

关键词: 期货投机套期保值跨期套利

2017年第31期《中国市场》

高频交易的跨期套利策略研究第112-114页

关键词: 高频交易跨期套利 pearson相关系数协整检验套利区间

2017年第12期《科技创业月刊》

t-Copula函数模型在跨期套利中的理论研究第91-92页

关键词: 跨期套利 copula函数模型相关性分析收益率

2017年第06期《市场周刊》

反向市场中股指期货的跨期套利实证研究第1-6页

关键词: 沪深300 反向市场协整检验股指期货跨期套利价差

2017年第03期《商丘师范学院学报》

基于EGARCH-M模型的沪深300股指期货跨期套利研究——一种修正的协整关系第34-40页

关键词: 股指期货跨期套利协整非正态分布

2017年第04期《统计与信息论坛》

贸易企业利用期货投资对冲风险的会计处理——基于期现套利、跨期套利模式第54-56页

关键词: 期现套利跨期套利会计处理期货交易

2017年第01期《国际商务财会》

我国棉花期货市场跨期套利研究第206-207页

关键词: 棉花期货跨期套利

2016年第23期《时代金融》

基于协整-GARCH模型最优阈值统计套利研究第625-631页

关键词: 最优阈值风险测度 garch模型跨期套利最优套利方案

2016年第03期《桂林理工大学学报》

国债期货跨期套利量化模型设计——基于我国国债期货实际交易数据的实证检验第6-8页

关键词: 国债期货跨期套利统计套利

2015年第1Z期《经营管理者》

沪深300股指期货的套利应用第38-39页

关键词: 套利交易股指期货应用跨期套利股票组合股票指数跨市套利挑战性

2007年第01期《大众理财顾问》

沪深300股指期货跨期套利实证研究——基于真实交易数据的计量分析第39-44页

关键词: 沪深300股指期货跨期套利计量分析

2011年第05期《广西金融研究》

基于EGARCH模型的股指期货跨期套利交易策略研究第25-25页

关键词: 股指期货协整 egarch 跨期套利

2014年第2X期《经营管理者》

牛市跨期套利交易分析第68-69页

关键词: 商品期货跨期套利正向市场反向市场

2012年第24期《合作经济与科技》

反向市场中股指期货跨期套利实证研究第52-55页

关键词: 沪深300 反向市场协整检验股指期货跨期套利

2016年第14期《合作经济与科技》