作者：沈洋高频交易跨期套利pearson相关系数协整检验套利区间
摘要：高频交易的兴起为机构投资者带来了新的盈利机会。高频交易的跨期套利成功与否,关键在于能否正确识别价差处于异常水平的点。通过Pearson相关系数、平稳性检验和协整性检验,找到一组具有强相关关系的同一商品的不同交割月份的期货合约。基于均值回归理论,建立了高频交易的跨期套利模型,确定了套利区间。通过对高频交易的跨期套利策略进行研究,旨在为相关投资者提供一个可行的分析方法,使得投资者能够更好地把握套利的机会,进而实施套利操作。
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