作者：李世伟股指期货跨期套利garch模型
摘要：现有的股指期货跨期套利大多是基于持有成本模型进行跨期套利,但由于此模型套利存在固有的缺陷,往往得不到理想的套利效果.统计套利提供了一种新的套利模式,少数利用协整理论进行套利的方法也还存在一些可以改进的地方.利用沪深300股指期货的实际交易数据,借助对现有的协整理论进行改进的套利方法建立模型,可以实施跨期套利.实证分析的结果表明,改进的协整策略可以取得较好的套利效果.
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