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VaR的计算方式及其回测检验——基于计算机产业股票的实证研究第61-64页
关键词: var  股票风险  回测检验  
2012年第02期 《东北亚经济研究》
碳排放权交易价格的VaR风险度量研究第19-25页
关键词: 碳市场  var  回测检验  
2020年第01期 《生态经济》
基于藤Copula方法的巨灾风险条件VaR预测第2222-2231页
关键词: 藤copula方法  巨灾风险  条件var  核密度估计检验  回测检验  
2017年第11期 《系统科学与数学》
回测检验在商业银行市场风险度量中的应用研究第20-24页
关键词: var  回测检验  garch模型  
2010年第01期 《金融理论与实践》
VaR的计算方式及其回测检验——基于计算机产业股票的实证研究第61-64页
关键词: var  股票风险  回测检验  
2012年第02期 《吉林省经济管理干部学院学报》
上证综指收益的风险价值测度——基于高斯混合自回归模型的研究第48-55页
关键词: gmar模型  var  回测检验  上证综合指数  
2013年第05期 《浙江社会科学》
基于Copula—ASV—GPD的我国多元外汇储币组合的风险度量第1-8页
关键词: copula  monte  carlo模拟  外汇储备  回测检验  
2012年第11期 《系统工程》
RiskMetrics模型评估与扩展第34-41页
关键词: 风险价值  riskmetrics模型  t分布  广义误差分布  混合正态分布  johnson  pearson  回测检验  
2009年第05期 《数学的实践与认识》
组合信用风险测度的藤copula方法第488-496页
关键词: 组合信用风险测度  藤copula  相依结构  在险价值  回测检验  
2013年第04期 《系统工程学报》
评估Value—at—Risk模型——条件矩检验方法第1153-1160页
关键词: 回测检验  条件矩检验  鞅  
2014年第05期 《系统工程理论与实践》
基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究第100-107页
关键词: copula函数  自举抽样法  广义帕累托分布  尾部相关系数  回测检验  
2014年第02期 《管理工程学报》
基于跳扩散模型的VaR计算第63-65页
关键词: 跳扩散模型  var  回测检验  
2015年第01期 《中国物价》
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