作者：李楠跳扩散模型var回测检验
摘要：本文在跳扩散模型的基础上发展VaR计算方法。跳扩散模型是Merton对于扩散模型的一种统计推广,较多实证研究已经验证该模型能够更好的刻画资产价格尖峰厚尾的统计特征。本文将基于跳扩散模型的VaR计算方法应用于上证A股指数数据计算A股的VaR值,并进行VaR值回测检验。检验结果说明,用该方法计算VaR是有效、稳健的、同时是并不过分保守的。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《中国物价》（CN：11-2248/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国物价》杂志主要传播政府部门的调控政策、监管（规制）政策、价格政策、竞争政策及相关研究成果，分析和预测我国经济形势和价格变动趋势，为各级政府部门和企业决策者 提供参考，也为社会各界提供和交流政策研究及理论研究成果的平台。
省级期刊
人气 653147 评论 60
北大期刊、统计源期刊
人气 543259 评论 58
部级期刊
人气 517650 评论 78
人气 474447 评论 78
