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基于上证50ETF期权的“定价核之谜”研究
第21-27页
关键词: 定价核之谜 上证50etf期权 风险中性概率密度 单调性检验
2020年第02期
《证券市场导报》
上证50ETF期权推出对中国股票市场波动性影响的实证研究
第191-195页
关键词: 上证50etf期权 波动性 garch模型 egarch模型
2019年第08期
《广西质量监督导报》
基于Heston模型的期权定价与波动率建模——以上证50ETF期权为例
第35-35页
关键词: 期权定价 heston模型 随机波动率模型 上证50etf期权 隐含波动率
2019年第31期
《中国市场》
低波动率环境下上证50ETF期权投资策略的分析与研究
第124-125页
关键词: 上证50etf期权 波动率 投资策略 投资风险
2020年第01期
《价值工程》
时变风险厌恶下的期权定价--基于上证50ETF期权的实证研究
第11-22页
关键词: 期权定价 时变风险厌恶 双因子非仿射随机波动率 上证50etf期权 连续粒子滤波
2019年第11期
《中国管理科学》
我国证券市场期权有效性实证研究——以
上证50etf期权
为例
第111-114页
关键词: cvar 上证50etf 上证50etf期权 投资组合
2019年第06期
《全国流通经济》
上证50ETF期权定价实证研究——基于B-S期权定价公式
第22-24页
关键词: 上证50etf期权 garch模型 平均偏离度
2017年第33期
《中国商论》
上证50ETF期权与现货价格关系的实证研究
第81-88页
关键词: 上证50etf期权 现货价格 领先滞后关系
2018年第10期
《湖州师范学院学报》
运用贝叶斯方法的混合异方差模型的参数估计
第187-192页
关键词: 混合正态异方差模型 贝叶斯参数估计 上证50etf期权
2019年第01期
《重庆理工大学学报·自然科学》
基于VaR方法的股指期权风险度量研究——来自上证50ETF期权的实证证据
第57-60页
关键词: 上证50etf期权 var 广义pareto分布 半参数法 历史模拟法 蒙特卡罗法
2019年第10期
《中国物价》
基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究
第115-131页
关键词: 期权定价 随机波动率 非仿射模型 上证50etf期权 两步估计法
2019年第01期
《数理统计与管理》
分数布朗运动环境下上证50ETF期权定价的实证研究
第9-15页
关键词: 金融工程 均方误差 均方比例误差 上证50etf期权 分数布朗运动
2019年第03期
《经济数学》
股灾期间上证50ETF期权定价研究
第2721-2737页
关键词: 期权定价 上证50etf期权 股灾 欠阻尼函数 montecarlo仿真
2018年第11期
《系统工程理论与实践》
上证50ETF期权隐含波动率曲面的非参数拟合
第137-138页
关键词: 上证50etf期权 期权定价 隐含波动率曲面 非参数拟合
2019年第06期
《市场周刊》
基于二叉树模型的我国上证50ETF期权定价实证分析
第95-96页
关键词: 上证50etf期权 期权定价 二叉树定价模型
2018年第08期
《现代商业》
上证50ETF期权对股票市场的波动性影响
第66-68页
关键词: 上证50etf期权 股票市场波动性 garch模型 tgarch模型
2019年第01期
《经济研究导刊》
上证50ETF期权交易与标的收益率关系研究——基于多重分形的非线性框架
第106-109页
关键词: 上证50etf期权 收益率 多重分形
2018年第05期
《经济论坛》
我国期权发展现状研究
第121-121页
关键词: 上证50etf期权 现状 问题
2017年第30期
《时代金融》
上证50ETF期权隐含波动率曲面建模和实证分析方法
第149-150页
关键词: 上证50etf期权 隐含波动率曲面 波动率曲线 期权定价
2018年第27期
《时代金融》
期权策略基准指数及其风险管理功能
第14-18页
关键词: 策略基准指数 期权 风险管理 上证50etf期权
2019年第02期
《证券市场导报》
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