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基于上证50ETF期权的“定价核之谜”研究第21-27页
关键词: 定价核之谜  上证50etf期权  风险中性概率密度  单调性检验  
2020年第02期 《证券市场导报》
上证50ETF期权推出对中国股票市场波动性影响的实证研究第191-195页
关键词: 上证50etf期权  波动性  garch模型  egarch模型  
基于Heston模型的期权定价与波动率建模——以上证50ETF期权为例第35-35页
关键词: 期权定价  heston模型  随机波动率模型  上证50etf期权  隐含波动率  
2019年第31期 《中国市场》
低波动率环境下上证50ETF期权投资策略的分析与研究第124-125页
关键词: 上证50etf期权  波动率  投资策略  投资风险  
2020年第01期 《价值工程》
时变风险厌恶下的期权定价--基于上证50ETF期权的实证研究第11-22页
关键词: 期权定价  时变风险厌恶  双因子非仿射随机波动率  上证50etf期权  连续粒子滤波  
2019年第11期 《中国管理科学》
我国证券市场期权有效性实证研究——以上证50etf期权为例第111-114页
关键词: cvar  上证50etf  上证50etf期权  投资组合  
2019年第06期 《全国流通经济》
上证50ETF期权定价实证研究——基于B-S期权定价公式第22-24页
关键词: 上证50etf期权  garch模型  平均偏离度  
2017年第33期 《中国商论》
上证50ETF期权与现货价格关系的实证研究第81-88页
关键词: 上证50etf期权  现货价格  领先滞后关系  
运用贝叶斯方法的混合异方差模型的参数估计第187-192页
关键词: 混合正态异方差模型  贝叶斯参数估计  上证50etf期权  
基于VaR方法的股指期权风险度量研究——来自上证50ETF期权的实证证据第57-60页
关键词: 上证50etf期权  var  广义pareto分布  半参数法  历史模拟法  蒙特卡罗法  
2019年第10期 《中国物价》
基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究第115-131页
关键词: 期权定价  随机波动率  非仿射模型  上证50etf期权  两步估计法  
2019年第01期 《数理统计与管理》
分数布朗运动环境下上证50ETF期权定价的实证研究第9-15页
关键词: 金融工程  均方误差  均方比例误差  上证50etf期权  分数布朗运动  
2019年第03期 《经济数学》
股灾期间上证50ETF期权定价研究第2721-2737页
关键词: 期权定价  上证50etf期权  股灾  欠阻尼函数  montecarlo仿真  
上证50ETF期权隐含波动率曲面的非参数拟合第137-138页
关键词: 上证50etf期权  期权定价  隐含波动率曲面  非参数拟合  
2019年第06期 《市场周刊》
基于二叉树模型的我国上证50ETF期权定价实证分析第95-96页
关键词: 上证50etf期权  期权定价  二叉树定价模型  
2018年第08期 《现代商业》
上证50ETF期权对股票市场的波动性影响第66-68页
关键词: 上证50etf期权  股票市场波动性  garch模型  tgarch模型  
2019年第01期 《经济研究导刊》
上证50ETF期权交易与标的收益率关系研究——基于多重分形的非线性框架第106-109页
关键词: 上证50etf期权  收益率  多重分形  
2018年第05期 《经济论坛》
我国期权发展现状研究第121-121页
关键词: 上证50etf期权  现状  问题  
2017年第30期 《时代金融》
上证50ETF期权隐含波动率曲面建模和实证分析方法第149-150页
关键词: 上证50etf期权  隐含波动率曲面  波动率曲线  期权定价  
2018年第27期 《时代金融》
期权策略基准指数及其风险管理功能第14-18页
关键词: 策略基准指数  期权  风险管理  上证50etf期权  
2019年第02期 《证券市场导报》