作者：成华丽; 成鸿飞上证50etf期权隐含波动率曲面波动率曲线期权定价
摘要：本文介绍了一种供实操层面使用的非参数多项式插值的隐含波动率建模方法,针对国内上海证券交易所的50ETF期权合约样本进行数据处理,以适应国内期权市场特征,建立了每日动态调整的更符合交易员需求的隐含波动率曲面。基于对所建立波动率曲面的分析,发现其呈现的波动率微笑特征,近月合约和远月合约不同的波动率特点。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《时代金融》（CN：53-1195/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《时代金融》引导大众关注经济金融生活中的热点、难点和焦点问题，传播和报道投资理财知识、技巧、走势，点化商界竞争、企业营销招数、经验，展示普通人生活和工作风貌等，是一份面向社会各界及大众、图文并样，新颖活泼、融理论性与知识性、趣味性于一体的综合类经济金融期刊。
省级期刊
人气 653280 评论 60
部级期刊
人气 517781 评论 78
人气 474492 评论 78
人气 464650 评论 66
