garch族模型论文

中国碳排放权交易市场收益率波动性特征研究第74-81页

关键词: 碳排放权交易市场 garch族模型收益率波动性特征

2020年第01期《国土资源科技管理》

互联网金融市场价格波动研究——基于GARCH族模型的实证第35-38页

关键词: 市场价格波动金融改革 garch族模型互联网企业经营管理者实证金融市场金融领域

2014年第10期《发展改革理论与实践》

基于GARCH族模型的上海原油期货收益率波动特征研究第34-46页

关键词: 上海原油期货收益率 garch族模型

2019年第06期《上海立信会计金融学院学报》

非正规金融市场波动存在非对称效应吗?--基于P2P网贷利率的经验证据第58-64页

关键词: 非正规金融市场 p2p网贷利率波动特征非对称效应 garch族模型

2019年第06期《经济与管理》

基于VaR模型的某医药股份有限公司股价波动风险测度研究第254-255页

关键词: 某医药股份有限公司波动风险 var garch族模型

2019年第09期《企业科技与发展》

碳排放权交易价格的VaR风险度量研究第19-25页

关键词: 碳市场 var 回测检验

2020年第01期《生态经济》

基于GARCH族模型的VaR度量分析第63-68页

关键词: 风险度量 garch族模型上证综指

2010年第02期《中南财经政法大学研究生学报》

中国股市波动率实证分析第179-180页

关键词: 波动性 garch族模型波动率聚集效应杠杆效应金融危机

2019年第30期《纳税》

基于GARCH族模型的股市日历效应实证研究第159-160页

关键词: 股市 garch族模型日历效应

2018年第03期《纳税》

GARCH族模型在中国股市中的应用——上证综合指数波动性研究第110-113页

关键词: 上证综合指数 garch族模型波动性风险溢价杠杆效应

2009年第03期《社会科学动态》

不同类型商业银行利率风险的实证研究——基于银行间同业拆借利率视角第27-38页

关键词: 利率市场化利率风险 garch族模型 var值

2015年第11期《金融监管研究》

沪深300指数的GARCH模型族仿真研究第99-102页

关键词: 沪深300指数 garch族模型仿真研究

2011年第05期《印度洋经济体研究》

融资融券试点对我国股票市场波动性的影响实证研究第42-50页

关键词: 融资融券股票市场波动性 garch族模型

2011年第05期《上海立信会计金融学院学报》

基于ARCH族模型的可转换债券收益率杠杆效应研究第72-79页

关键词: 可转债市场收益率杠杆效应 garch族模型

2019年第01期《上海立信会计金融学院学报》

基于GARCH族模型上市公司行业风险的差异分析第338-338页

关键词: 行业指数波动性杠杆效应 garch族模型

2014年第18期《经济视野》

基于GARCH族的我国股指波动率的拟合及预测——以上证综合指数为例第139-140页

关键词: garch族模型波动率建模上证综合指数

2018年第4X期

ST类股票收益率波动性的实证分析——基于ARMA-GARCH模型族第9-10页

关键词: st类股票波动性 garch族模型投资

2018年第10期《当代会计》

我国股市收益率波动性特征实证研究——基于GED分布下上证50指数和创业板指数的比较第1-5页

关键词: 股市 arch效应 garch族模型非对称效应

2018年第12期《宿州学院学报》

白糖现货价格与期权价格的关联性研究——基于GARCH族模型的实证分析第101-104页

关键词: 白糖现货期权价格套期保值最优套保比 garch族模型

2019年第03期《价格理论与实践》

基于GARCH族模型的黄金价格收益率拟合分析及波动性研究第16-24页

关键词: 黄金价格 garch族模型非对称性

2018年第03期《东莞理工学院学报》