作者：耿浩翔上证综合指数garch族模型波动性风险溢价杠杆效应
摘要：以1997年1月1日至2009年5月6日的上证综合指数的日度收盘数据为样本，运用带学生-t分布的GARCH族模型对其进行实证分析，检验了在这一段时间内我国股票市场的波动情况以及波动的杠杆效应，分析结果表明了上证指数对数收益率服从非正态分布，具有尖峰厚尾和明显的ARCH效应，并且股票的收益率具有明显的风险溢价和杠杆效应．
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