动态相关性论文

房地产与股票市场间的动态相关性及溢出效应——以中国香港为例第3-12页

关键词: 土地经济股票市场动态相关性溢出

2015年第15期《中国房地产》

基于DCC—GARCH模型的国际原油价格与美元的动态相关性研究第7-10页

关键词: 动态相关性波动溢出效应

2015年第02期《贵州商学院学报》

国际金融市场波动对我国金融稳定性影响研究第87-96页

关键词: 波动溢出动态相关性金融危机金融稳定性

2010年第01期《会计论坛》

中国股市行业板块的动态相关性建模——基于DCC-MVGARCH模型第39-47页

关键词: 行业板块动态相关性

2013年第01期《数学建模及其应用》

基于ARCH族模型的沪深股市波动性及动态相关性研究第51-54页

关键词: arch族模型沪深股市波动性动态相关性

2015年第03期《金融理论探索》

基于DCC—GARCH模型的股指期货收益率动态相关性和风险溢出效应研究第39-42页

关键词: 风险溢出动态相关性

2018年第06期《通化师范学院学报》

中美豆类期货市场的溢出效应研究——基于DGC-T-MSV模型第77-83页

关键词: 农产品期货动态相关性波动集聚长期记忆马尔科夫蒙特卡洛分析

2018年第08期《南方金融》

中国股票市场的收益率、开放程度与关联风险比较分析第6-14页

关键词: 波动溢出效应动态相关性 granger检验

2018年第07期《金融理论与实践》

汇改后人民币汇率与股票价格间的动态相关性研究——基于时变相关系数突变性视角第91-95页

关键词: 汇率股票动态相关性突变性

2018年第01期《金融理论与实践》

国际间黄金期货市场价格联动关系研究——基于中国和美国、日本黄金期货市场传导影响的分析第134-137页

关键词: 黄金期货价格联动动态相关性 garch模型脉冲响应

2017年第11期《价格理论与实践》

我国增强型商品期货指数编制研究第76-79页

关键词: 增强型商品期货指数动态相关性飞创动量指数

2019年第05期《价格理论与实践》

股指收益率结构突变、风险溢出与股市联动关系研究第84-87页

关键词: 结构突变溢出效应国际市场间关系动态相关性

2017年第09期《价格理论与实践》

中国股市的国际影响力提高了吗?--基于中国与世界主要股市的实证检验第53-63页

关键词: 中国股市世界主要股市动态相关性

2019年第03期《东南大学学报·哲学社会科学版》

国际黄金现货市场的避险能力研究——基于DCC-GARCH模型第44-50页

关键词: 黄金市场动态相关性

2018年第06期《财经理论与实践》

区间型股票挂钩类结构性产品定价模型与偏差检验第18-25页

关键词: 区间型结构性产品股票挂钩多资产动态相关性蒙特卡罗模拟

2017年第06期《系统工程》

中国商品期货指数在资产配置中的作用——基于动态条件相关系数的理论和实证第29-38页

关键词: 商品期货投资组合动态相关性分散化

2017年第06期《上海管理科学》

Shibor利率间的动态关联性研究——基于多重分形的视角第150-153页

关键词: shibor利率动态相关性 dcca交叉相关系数多重分形消除趋势交叉相关分析

2018年第04期《物流工程与管理》

基于HAR-Copula模型的沪港股市动态相关性研究——“沪港通”实施背景及高频数据视角第66-72页

关键词: 沪港股市沪港通动态相关性

2018年第08期《财经问题研究》

“沪港通”开通前后沪、港股市间信息溢出与动态相关性研究——基于VAR-GARCH-DCC模型的检验第80-90页

关键词: 沪港通均值溢出波动溢出动态相关性

2018年第02期《广东行政学院学报》

中国经济政策不确定性的跨国动态溢出效应第78-85页

关键词: 经济政策不确定性 epu指数动态相关性

2019年第05期《中国管理科学》