作者：张婷动态相关性波动溢出效应
摘要：本文运用DCC—GARCH模型研究了2009年10月13日至2013年4月8日国际原油价格和美元之间的波动溢出效应。研究表明：国际原油价格与美元指数具有显著的波动持续性，而美元指数吸收波动的时间更长，国际原油价格与美元指数之间存在较强的负相关性，但动态相关性的时变效应不明显。这表明国际原油价格与美元指数存在着市场间的波动溢出效应，我们应该加强对美元指数变动趋势的监测，加快原油期货市场的建设以切实防范原油价格波动的风险。
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