vasicek模型论文_学术之家

基于蒙特卡罗模拟的回购市场利率研究第53-56页

关键词: 蒙特卡罗模拟 vasicek模型利率变动路径

2019年第05期《武汉商学院学报》

随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价第124-130页

关键词: tsallis熵 vasicek模型幂式期权保险精算定价法

2019年第04期《运筹学学报》

中小银行信用风险压力测试传导模型选择问题研究第23-41页

关键词: 信用风险压力测试

2016年第10期《金融监管研究》

Merton-Vasicek模型在我国中小商业银行房地产压力测试中的应用——以某地方性商业银行为例第69-85页

关键词: 房地产贷款压力测试风险分类迁徙

2015年第01期《金融监管研究》

一类信息不完全下的风险债券定价分析第21-26页

关键词: vasicek模型可违约债券定价

2007年第01期《苏州科技大学学报·自然科学版》

随机利率下定额期权定价第234-234页

关键词: vasicek模型定额期权鞅方法

2011年第12期《科技创新导报》

债券质押式回购市场利率期限结构的实证研究第42-48页

关键词: 利率期限结构 vasicek模型指数平滑法

2019年第09期《河北北方学院学报·社会科学版》

我国同业拆借市场的时序研究--基于Vasicek模型第49-54页

关键词: 马尔科夫链蒙特卡罗模拟同业拆借利率 vasicek模型 garch模型

2019年第01期《攀枝花学院学报》

可转换债券的交换期权定价模型第30-32页

关键词: 可转换债券交换期权 vasicek模型 margrabe方法

2005年第06期《商业研究》

Vasicek模型下可违约债券的现值推导第54-55页

关键词: 可违约债券 vasicek模型随机过程

2018年第20期《现代商贸工业》

关于制度转换Vasicek利率期限结构模型第798-803页

关键词: 利率期限结构模型制度转换 vasicek模型极大似然估计法

2004年第09期《科学技术与工程》

随机利率条件下最优投资消费与寿险购买策略第31-44页

关键词: 最优投资消费寿险购买 vasicek模型 hara效用函数 legendre转换

2018年第04期《运筹学学报》

约化模型下带双重风险的可转换债券定价第620-625页

关键词: 可转换债券约化模型 vasicek模型测度变换条件数学期望

2018年第05期《福州大学学报·自然科学版》

基于随机久期利率免疫的银行资产负债优化模型第135-148页

关键词: 银行资产负债管理随机久期 vasicek模型全部资产负债组合

2018年第08期《运筹与管理》

重要性抽样在离散障碍期权定价中的应用第87-90页

关键词: vasicek模型离散障碍期权重要性抽样条件期望

2018年第06期《经济研究导刊》

基于股票与债券的避险策略第136-141页

关键词: 避险组合随机波动风险零息票债券 vasicek模型

2005年第03期《数量经济技术经济研究》

一类Cauchy问题解的唯一性及其应用第349-352页

关键词: vasicek模型 cauchy问题极值原理唯一性

2005年第04期《华侨大学学报·自然科学版》

债券隐含利率与多因子Vasicek模型第455-459页

关键词: vasicek模型利率期限结构上海股票交易所卡尔曼滤波

2004年第05期《系统管理学报》

Vasicek模型下寿险公司利率风险最低资本研究第26-38页

关键词: 偿付能力利率风险 vasicek模型蒙特卡洛模拟

2017年第03期《保险研究》

随机利率下新农保个人账户养老金积累金额精算模型研究第187-188页

关键词: 养老金积累精算模型 vasicek模型蒙特卡罗方法广义矩估计

2016年第11期《民营科技》