波动率预测论文

基于厚尾分布模型在上证股指波动趋势上的应用第157-161页

关键词: 厚尾分布 garch模型波动率预测

2017年第07期《科技和产业》

基于粒子群最小二乘支持向量机的股指波动率预测第11-14页

关键词: 波动率预测最小二乘支持向量机粒子群优化算法

2019年第07期《新财经》

金融衍生工具与金融风险管理专栏介绍第1-2页

关键词: 金融衍生工具隐含波动率异常波动融资融券业务波动率预测融券交易标的股票价格发现效率衍生品市场动量交易策略实际波动率

2018年第06期《管理科学》

“坏”跳跃、“好”跳跃与高频波动率预测第3-16页

关键词: 波动率预测已实现波动率股市高频数据

2018年第06期《管理科学》

跳跃风险、结构突变与原油期货价格波动预测第11-21页

关键词: 跳跃风险结构突变波动率预测 har族模型 mcs检验

2018年第11期《中国管理科学》

基于灰色支持向量机模型的基金波动率预测第215-216页

关键词: 灰色系统最小二乘支持向量机波动率预测

2018年第06期《时代金融》

高频数据下商品期货波动率研究——基于不同已实现测度和改进的厚尾分布第415-420页

关键词: realized garch模型 medrv已实现测度广义双曲线偏t分布波动率预测

2018年第04期《技术与创新管理》

基于机器学习算法的金融期权波动率预测第201-209页

关键词: 机器学习期权交易波动率预测

2018年第05期《学海》

基于跳跃、好坏波动率与百度指数的股指期货波动率预测第299-316页

关键词: 已实现波动率跳跃好坏波动率百度指数波动率预测 mcs

2018年第02期《系统工程理论与实践》

基于四次幂差修正HAR模型的股指期货波动率预测第57-71页

关键词: 已实现波动率跳跃已实现半方差符号跳跃波动率预测 mcs

2018年第01期《中国管理科学》

基于GARCH模型族对波动率预测的实证研究——以上证综指为例第62-63页

关键词: 波动率预测已实现波动率 garch模型族高频数据

2018年第09期《知识经济》

基于波动率预测的新三板企业价值评估第8-14页

关键词: 主成分分析波动率预测历史波动率 garch族模型新三板企业价值

2017年第01期《杭州电子科技大学学报·社会科学版》

HAR-RV-EMD-J模型及其对金融资产波动率的预测研究第19-32页

关键词: 已实现波动率波动率预测 emd方法 spa检验

2017年第01期《管理评论》

隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗第783-797页

关键词: 波动率预测隔夜收益率己实现和已实现极差波动率模型可信集检验

2016年第06期《系统工程学报》

考虑成分股联跳与宏观信息的沪深300指数已实现波动率模型研究第10-19页

关键词: 联跳宏观信息公告波动率预测异质自回归模型自回归条件风险模型 spa检验

2016年第12期《中国管理科学》

股指期货市场波动率的预测研究第1160-1174页

关键词: 已实现极差波动率预测 vmd方法 spa检验

2016年第08期《系统科学与数学》

人民币汇率波动率预测模型的比较研究第80-90页

关键词: 人民币汇率波动率预测隐含波动率

2016年第03期《财贸研究》

金融资产收益率波动预测——基于我国股票市场跳跃行为研究第109-118页

关键词: 已实现波动率跳跃波动率预测金融风险

2011年第05期《当代经济科学》

跳跃对中国股市波动率预测的影响研究第39-48页

关键词: 波动率预测跳跃成分

2010年第08期《山西财经大学学报》

基于灰色支持向量机的基金波动率预测研究第2471-2473页

关键词: 灰色支持向量机波动率预测

2009年第07期《计算机应用研究》