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基于广义可加模型的波动率估计方法第1276-1281页
关键词: 金融时间序列  可加模型  garch  波动率  异方差性  
2008年第11期 《中国科学技术大学学报》
基于随机模拟和Black-Scholes模型的认股权证定价研究第918-922页
关键词: 权证  随机模拟  波动率  资产定价  
2009年第03期 《系统仿真学报》
持续期间、交易量、波动率与知情交易第71-77页
关键词: 知情交易  流动性交易  持续期间  交易量  波动率  
2008年第02期 《统计研究》
基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析第78-83页
关键词: 分位点回归模型  条件var  杠杆效应  
2010年第09期 《统计研究》
非理性预期对信用衍生产品定价的影响——美国次贷危机的启示第55-67页
关键词: 非理性预期  次贷危机  波动率  对冲失效  定价偏误  
2010年第09期 《管理科学学报》
股票价格序列中随机跳跃存在性的一种检验方法第27-33页
关键词: 波动率  跳跃  统计量  极限分布  
2008年第19期 《数学的实践与认识》
非参数局部线性估计方法及对中国股市杠杆效应的实证分析第185-187页
关键词: 局部线性估计  变窗宽  波动率  杠杆效应  
2008年第05期 《大众科技》
我国股市长期记忆性实证研究——基于小波最小二乘法第57-59页
关键词: 小波最小二乘法  长期记忆性  收益率  波动率  
2008年第10期 《消费导刊》
基于小波支持向量机的金融预测第12-15页
关键词: 波动率  小波支持向量机  
2009年第01期 《湘潭大学自然科学学报》
次贷危机成因剖析第20-23页
关键词: 次贷  按揭贷款  波动率  柔性二叉树  
2008年第11期 《世界经济研究》
使用Bayes方法识别股市变结构模型第245-249页
关键词: 股市发展阶段  波动率  变结构模型  
2011年第02期 《清华大学学报·自然科学版》
波动率服从有限的马尔可夫过程的期权定价第14-17页
关键词: 波动率  有限马尔可夫过程  期权定价  
2009年第03期 《经济数学》
中国内地认股权证的波动研究——以石化权证为分析特例第165-168页
关键词: 认股权证  标的股票  价格  波动率  garch  
2009年第07期 《价值工程》
可加模型及其在金融市场波动率估计中的应用第82-88页
关键词: 金融时间序列  可加模型  garch  波动率  异方差性  
2009年第01期 《系统管理学报》
B-S与GARCH模型下期权定价比较及实证分析第88-90页
关键词: 波动率  garch模型  股票期权定价  实证分析  偏度  
2008年第08期 《湖北第二师范学院学报》
波动经济的货币机理及其政策含义第-页
关键词: 波动经济  货币创造乘数  货币流通速度  波动率  
2008年第03期 《赤峰学院学报·自然科学版》
次级债定价问题研究——以美国房债次级债为例第41-42页
关键词: 次级债  波动率  
2009年第08期 《企业导报》
油气勘探项目经济评价方法研究第5-8页
关键词: 油气勘探  实物期权  波动率  蒙特卡罗  
2010年第19期 《内蒙古石油化工》
基于MRS-EGARCH模型的沪深300指数波动预测第628-635页
关键词: 波动率  持续性  egarch  马尔可夫机制转换模型  
2011年第05期 《系统工程学报》
我国股市的波动性特征分析——基于GARCH模型第352-354页
关键词: 上海股市  波动率  garch  实证研究  
2009年第14期 《商场现代化》
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