违约概率论文_学术之家

打开信用风险量化的黑匣子(下)——谈谈金融机构信用风险参数量化管理第38-41页

关键词: 金融机构信用风险信贷决策违约概率内部评级体系金融市场黑匣子风险参数

2019年第12期《当代金融家》

衍生金融产品风险传染特性解析第6-11页

关键词: 衍生金融产品风险传染表外项目贷款者预算约束互动关系折现因子基础产品连带性违约概率

2016年第04期《北方金融》

金融衍生品和信用风险定价的数学模型第15-18页

关键词: 金融衍生品信用风险违约概率 merton模型

2012年第02期《数学建模及其应用》

金融工具“预期信用损失法”及其应用案例探析第16-19页

关键词: 金融工具预期信用损失违约概率减值矩阵实际利率

2019年第21期《商业会计》

基于GA-GARCH-KMV模型产能过剩行业的信用风险评价研究第121-123页

关键词: ga遗传算法产能过剩违约概率

2019年第32期《现代商业》

基于内部评级法的县域农村商业银行信用风险度量研究第149-150页

关键词: 内部评级法信用风险度量模型违约概率

2019年第26期《时代金融》

经济波动与违约概率的估计第51-62页

关键词: 内部评级违约概率经济波动

2015年第05期《金融监管研究》

企业违约概率模型表现的监管标准研究第16-30页

关键词: 违约概率模型表现信用风险

2013年第12期《金融监管研究》

商业银行非零售主标尺设计及优化研究第25-38页

关键词: 信用风险主标尺内部评级违约概率监管资本

2015年第03期《金融监管研究》

国外消费金融最新六大业务创新趋势第90-93页

关键词: 国外消费量化宽松客户忠诚度移动支付贷款人贷款审批违约概率贷款重组贷款账户拖欠贷款

2017年第02期《中国银行业》

用Logit模型预测银行客户的违约概率第33-35页

关键词: 信用风险违约概率 logit模型 logistic回归分析

2005年第04期《金融理论探索》

商业银行贷款违约模型研究综述第90-93页

关键词: 商业银行贷款违约概率

2009年第03期《商学研究》

生存分析、宏观经济变量与违约概率第5-19页

关键词: 生存分析 logistic模型违约概率

2018年第01期《上海立信会计金融学院学报》

内部评级违约概率度量模型的演进与启示第207-211页

关键词: 内部评级法违约概率 logit模型

2006年第02期《河北地质大学学报》

贸易融资业务直面资本监管规则挑战第60-61页

关键词: 监管规则贸易融资业务风险加权资产巴塞尔协议资本违约损失率内部评级法违约概率

2014年第01期《中国对外贸易》

我国商业银行信用风险度量研究——基于KMV模型的验证分析第1-4页

关键词: 信用风险 kmv模型违约距离违约概率

2014年第02期《科技创新导报》

基于修正KMV模型的地方债信用风险评估第153-153页

关键词: 地方政府债券信用风险 kmv模型违约概率

2019年第12期《财讯》

基于信用风险最优信用投资组合问题研究第92-97页

关键词: 信用风险违约概率违约损失率 markowitz模型分支定界

2019年第03期《辽宁石油化工大学学报》

基于违约概率测度的商业银行预期信用损失模型应用研究第65-68页

关键词: 预期信用损失减值准备违约概率商业银行

2018年第08期《武汉金融》

武汉市金融风险分析——CCA模型在城市层面的具体应用第14-21页

关键词: 或有权益分析违约概率违约距离

2019年第04期《武汉金融》