打开信用风险量化的黑匣子(下)——谈谈金融机构信用风险参数量化管理

作者：俞勇金融机构信用风险信贷决策违约概率内部评级体系金融市场黑匣子风险参数

摘要：(接上篇)信用风险是金融市场上的主要风险之一,应用信用风险内部评级体系对风险参数进行量化可以为金融机构的风险管理提供重要的参考数据,同时对信贷决策、风险防范起重要作用。估计每个级别平均违约概率时,金融机构应使用合适的信息、方法并适当考虑长期违约经验。采用与数据基础一致的估计技术,确保估计能准确反映违约概率。

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