跳扩散过程论文

利率随机时的跳跃扩散过程的期权定价模型第43-47页

关键词: 跳扩散过程计数过程期权定价随机利率

2012年第01期《陕西理工大学学报·自然科学版》

双边跳扩散模型下的奇异期权定价第1-4页

关键词: 跳扩散过程混合双指数分布依赖路径的期权

2011年第02期《苏州科技大学学报·自然科学版》

灰色模糊环境下基于跳扩散过程的脆弱期权定价模型第35-42页

关键词: 脆弱期权跳扩散过程灰色模糊核模糊白化域灰色模糊价格核模糊白化价格域

2017年第12期《系统工程》

基于跳扩散过程的回望期权定价的数值算法第14-19页

关键词: 回望期权定价跳扩散过程加权最小二乘蒙特卡洛模拟法二叉树

2019年第01期《大学数学》

有跳风险的随机利率与动态资产分配第278-284页

关键词: 跳扩散过程资产分配 hjb方程随机利率

2006年第03期《高校应用数学学报A辑》

基于外汇汇率买入的跳扩散过程股票的期权定价第21-29页

关键词: 跳扩散过程汇率鞅定价方法风险中性

2016年第01期《高校应用数学学报A辑》

不可交易资产的平方套期保值问题第30-38页

关键词: 不可交易资产跳扩散过程平方套期保值效用最优

2016年第01期《高校应用数学学报A辑》

跳扩散下的双控制最优资产结构模型（英文）第67-77页

关键词: 最优资产结构跳扩散过程最优违约时间

2014年第04期《南开大学学报·自然科学版》

基于跳扩散过程的幂期权定价第21-24页

关键词: 定价幂期权跳扩散过程

2013年第01期《西北师范大学学报·自然科学版》

完备市场下的均衡和财富优化第194-201页

关键词: 跳扩散过程点过程均衡财富优化

2017年第15期《数学的实践与认识》

敲定时间为随机变量的情况下奇异期权定价问题研究第79-83页

关键词: 金融数学奇异期权定价数学分析跳扩散过程显式解

2017年第02期《经济数学》

双指数跳扩散模型下远期生效期权的定价第29-34页

关键词: 远期生效期权跳扩散过程指数分布

2017年第06期《数学的实践与认识》

随机支付红利条件下含随机利率的跳扩散幂式期权定价第16-21页

关键词: 随机利率随机红利支付幂式期权跳扩散过程

2016年第05期《福建师大福清分校学报》

Levy过程驱动下的欧式期权定价和套期保值第78-84页

关键词: 期权定价跳扩散过程 levy过程

2007年第01期《南京师范大学学报·工程技术版》

一类具有随机利率的跳扩散模型的期权定价第43-47页

关键词: 跳扩散过程更新过程随机利率 poisson过程期权定价

2006年第01期《纯粹数学与应用数学》

一类高新技术企业专利权价值的实物期权评估方法——基于跳扩散过程和随机波动率的美式期权的建模与模拟第19-28页

关键词: 专利权价值实物期权跳扩散过程随机波动率美式期权

2016年第06期《中国管理科学》

基于分数跳扩散过程的幂期权定价第14-17页

关键词: 分数布朗运动幂期权跳扩散过程

2012年第06期《湖南师范大学自然科学学报》

跳扩散模型下外汇期权的模糊定价第5-6页

关键词: 外汇期权模糊跳扩散过程期权定价

2010年第02期《湖南人文科技学院学报》

突发事件冲击下带通胀的动态资产配置问题研究第234-242页

关键词: 跳扩散过程动态资产配置事件风险通货膨胀随机控制

2016年第03期《工程数学学报》

基于跳扩散过程的欧式择好（择差）期权定价第48-53页

关键词: 跳扩散过程随机微分方程

2012年第03期《嘉兴学院学报》