作者：黄伯强; 杨纪龙; 马树建期权定价跳扩散过程levy过程
摘要：在传统B—S模型中，假定资产的价格服从Brown运动，是一个连续随机过程．然而当一些重大事件发生时，市场价格会发生大的波动，为描述这种现象，需要引人不连续随机过程．研究了标的资产由Levy过程驱动的欧式期权定价，假定无风险利率和波动率都是一般随机过程，通过等价测度变换，在Q测度下，得出不完全市场下的欧式期权定价公式和套期策略．所得结论具有一般性，且证明的方法具有优越性．
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