作者：陈俊豪; 王晶海随机利率随机红利支付幂式期权跳扩散过程
摘要：假设股票服从跳扩散过程,利率服从Vasicek模型。并假设股票随机支付红利,且红利的大小与支付红利时刻有关。通过构造测度变换,寻找不完备市场中合适的等价鞅测度,从而得到幂式期权的定价公式,推广了幂式期权的定价结果。
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《福建师大福清分校学报》（双月刊）创刊于1981年，由福建省教育厅主管，福建师大福清分校主办，CN刊号为：35-1225/G4，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《福建师大福清分校学报》95年荣获福建省高等学校自然科学版系统优秀学报评比二等奖、95年荣获全国高等学校自然科学版系统优秀学报评比三等奖、99年荣获福建省优秀学报评比二等奖、2003年荣获首届《CAJ-CD规范》执行优秀期刊奖。 《福建师大福清分校学报》现已更名为《福建技术师范学院学报》。
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