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基于波动时变相关性的CFETS人民币汇率指数有效性研究第139-147页
关键词: cfets  货币篮子  时变相关性  汇率形成机制  
2019年第12期 《学习与探索》
基于隐马尔科夫模型的多风电场相关性出力时间序列建模方法第5683-5691页
关键词: 多风电场  时间序列  时变相关性  隐马尔可夫模型  联合概率分布  
2019年第19期 《中国电机工程学报》
基于Copula-EVT的大类资产时变相关性及组合风险分析第120-135页
关键词: 大类资产  时变相关性  风险价值  
2018年第09期 《投资研究》
国际金属价格指数与稀土出口价格的研究--基于TVP-VAR模型第149-158页
关键词: 稀土出口价格  国际金属指数  时变相关性  
2019年第03期 《稀土》
基于TVP-VAR模型的有色金属价格时变相关性研究第64-70页
关键词: 有色金属价格  时变相关性  
2017年第03期 《财经理论与实践》
金融时序波动性和时变相关性分析第70-75页
关键词: 波动性  时变相关性  mgarch  bekk模型  
2006年第12期 《上海经济研究》
中国股指期货系统性风险的国际因素研究第27-31页
关键词: 股指期货  系统性风险  时变相关性  欧美股市  
2012年第01期 《金融纵横》
基于MVGARCH模型的美元市场与WTI原油现货市场溢出效应与时变相关性研究第38-42页
关键词: 溢出效应  时变相关性  
2009年第11期 《统计教育》
基于DCC—MGARCH模型的中国A、B股市场相关性及其解释第125-133页
关键词: 沪深a  b股市场  时变相关性  行为金融  
2008年第07期 《中国软科学》
基于MVGARCH模型的美元市场与黄金现货市场溢出效应与时变相关性研究第60-64页
关键词: 溢出效应  时变相关性  
2009年第09期 《黑龙江金融》
基于Copula—GARCH的金融市场时变相关性分析第58-63页
关键词: copula函数  时变相关性  金融危机  
2010年第06期 《科学决策》
基于DCC模型的上市银行系统风险实证研究第1-5页
关键词: 系统性风险  时变相关性  dcc模型  
2011年第02期 《上海管理科学》
基于MVGARCH模型的美元市场与黄金现货市场溢出效应与时变相关性研究第15-19页
关键词: 溢出效应  时变相关性  
2009年第10期 《华北金融》
基于时变copula的中国股指期货和现货动态相关性研究第45-45页
关键词: 时变相关性  动态相关性  基差  格兰杰因果检验  
2016年第04期 《科技创新与应用》
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