基于MVGARCH模型的美元市场与WTI原油现货市场溢出效应与时变相关性研究

作者：黎鹏 朱新玲溢出效应时变相关性

摘要：通过构建MVGARCH—BEKK与MVGARCH—DCC模型，研究美元市场与WTI原油现货市场的溢出效应与时变相关性。BEKK模型显示关元市场对WTI原油现货市场存在单向的溢出效应，采用DCC模型得到二者之间的时变相关系数。最后提出了相关的政策建议。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社