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随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价第124-130页
关键词: tsallis熵  vasicek模型  幂式期权  保险精算定价法  
2019年第04期 《运筹学学报》
随机支付红利条件下含随机利率的跳扩散幂式期权定价第16-21页
关键词: 随机利率  随机红利支付  幂式期权  跳扩散过程  
2016年第05期 《福建师大福清分校学报》
欧式幂期权定价模型中参数及隐含波动率的统计特性第1019-1026页
关键词: 期权定价  幂式期权  隐含被动率  
2007年第06期 《数理统计与管理》
幂式期权在跳扩散模型下的定价第12-20页
关键词: 跳扩散模型  幂式期权  随机利率  测度变换  
2011年第03期 《华东师范大学学报·哲学社会科学版》
Regime switching模型下的幂式期权定价第32-39页
关键词: regime  switching  幂式期权  esscher变换  期权定价  数值分析  
2013年第06期 《华东师范大学学报·哲学社会科学版》
基于Tsalli熵分布及O-U过程的幂式期权定价第1-7页
关键词: tsallis熵  幂式期权  鞅  
2015年第04期 《山东大学学报·理学版》
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