极端风险论文_学术之家

极端风险与横截面股票预期收益率——基于A股市场的实证研究第107-120页

关键词: 极端风险风险载荷

2016年第03期《金融学季刊》

次贷危机对改进压力测试方法的启示第78-80页

关键词: 压力测试反向压力测试回馈效应极端风险

2017年第15期《全国流通经济》

基于Copula尾部风险控制的行业贷款配置模型第84-96页

关键词: 资产配置行业组合极端风险尾部风险 copula函数

2019年第08期《管理评论》

大宗商品期货价格极端波动风险与演化模式研究——基于供给侧结构性改革视角第78-89页

关键词: 供给侧结构性改革大宗商品期货极端风险演化模式

2018年第11期《统计与信息论坛》

石油期货与我国股市之间的极端风险溢出研究第43-45页

关键词: 石油期货极端风险风险溢出

2018年第11期《当代经济》

国际原油市场极端风险的测度模型及后验分析第192-206页

关键词: 极端风险预期损失时变高阶矩波动模型原油市场

2018年第09期《金融研究》

基于极值理论的ARMA-GARCH-M类模型及实证分析第240-245页

关键词: 极端风险异方差性风险溢价性 evt模型

2018年第03期《内蒙古大学学报·自然科学版》

基于SV-POT-TDRM的沪深300股指期货尾部风险研究第888-896页

关键词: 尾部扭曲风险极端风险随机波动率极值理论在险价值

2017年第05期《系统管理学报》

次贷危机对改进压力测试方法的启示第78-80页

关键词: 压力测试反向压力测试回馈效应极端风险

2017年第15期《全国商情》

机构投资者信息共享会引来黑天鹅吗？——基金信息网络与极端市场风险第140-155页

关键词: 机构投资者网络结构极端风险

2017年第07期《金融研究》

基于小波神经网络的股指期货市场极端风险预警研究第31-47页

关键词: 股指期货市场极端风险智能预警神经网络

2016年第12期《投资研究》

用VaR度量石油市场的极端风险第94-98页

关键词: 运筹学极端风险 var 石油市场

2006年第05期《运筹与管理》

国内外石油市场的极端风险溢出检验第25-30页

关键词: 石油市场风险溢出 var 极端风险

2007年第03期《中国管理科学》

基于最大熵法度量极端风险的理论研究第88-89页

关键词: 极端风险风险度量最大熵原理

2016年第18期《现代商业》

极端风险条件下的市场反应检验第650-655页

关键词: var garch 极端风险行为金融全检验上偏检验下偏检验

2011年第04期《系统工程理论与实践》

封闭式基金价格指数波动溢出效应研究——以深市基金指数为例第1-9页

关键词: 波动 cgarch模型 granger因果检验极端风险

2011年第06期《中国管理科学》

中国大陆及周边股市动态ES风险传导关系效应研究第64-74页

关键词: 金融市场典型事实极端风险熊市期间传导效应

2012年第09期《管理评论》

我国能源期货市场极端风险形成机制——基于金融化视角的分析第31-42页

关键词: 能源期货市场极端风险形成机制

2016年第04期《财经科学》

我国黄金现货市场极端风险度量——基于POT方法的分析第59-67页

关键词: 黄金市场黄金价格风险度量极端风险 pot方法

2015年第09期《南方金融》

金砖国家金融市场极端风险的净传染效应——基于空间计量分析第106-118页

关键词: 金砖国家金融市场极端风险净传染

2015年第03期《国际经贸探索》